Lenovo製PCのCaps Lock通知に関する問題ですね。この症状は、多くの場合メーカー独自のソフトウェアが原因で発生します。質問者様のThinkPad T460の場合、以下の方法で解決する可能性があります。
他の方の回答にもあるように、特定の「サービス」を停止することで通知を無効にできるケースが多いです。
【Lenovo PCでの確認手順】
Windowsキー + Rを押し、「ファイル名を指定して実行」ウィンドウに「services.msc」と入力してEnterキーを押します。サービスの一覧が表示されたら、アルファベット順に並んでいるので「L」の項目までスクロールします。以下のいずれかのサービスを探します。Lenovo FN and Function Keys ServiceLenovo Hotkey Client Loader
該当するサービスを見つけたら、ダブルクリックしてプロパティを開きます。「停止」ボタンをクリックしてサービスを止め、通知が消えるか確認します。問題が解決した場合、同じプロパティ画面で「スタートアップの種類」を「無効」または「手動」に変更し、「適用」をクリックします。これにより、PCを再起動してもサービスが自動で開始されなくなります。もし上記サービスが見つからない、または停止しても改善しない場合は、回答1で提案されているクリーンブートを試すことで、原因となっている他の常駐プログラムを特定できる可能性があります。