インターネットショートカットについては、以下の方法でピン留めできました。
まず、デスクトップで右クリックし、「新規作成」>「ショートカット」を選択します。
「項目の場所を入力してください」の画面で、「参照」をクリックし、お使いのブラウザの実行ファイル（.exe）を指定します。例えばFirefoxなら"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"です。
「次へ」をクリックし、好きな名前を付けて「完了」します。ここでは例としてwww.Microsoft.comへのショートカットを作成します。
次に、作成したショートカットを右クリックし、「プロパティ」を開きます。
「リンク先」のフィールドで、実行ファイルのパスの後ろに半角スペースを空けて、ウェブサイトのアドレスを入力します。私の場合は次のようになります：
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" www.microsoft.com
「適用」をクリックします。
これで、このショートカットをダブルクリックすると指定したウェブサイトが開くようになり、タスクバーにもピン留めできます。