他の回答者の方々が的確に解説されていますが、補足させていただきます。
ご指摘の問題は、「OneDriveフォルダーが、ファイルのドラッグ元と同じドライブ（多くの場合C:ドライブ）に存在すること」が根本的な原因です。Windowsでは、同一ドライブ内でのドラッグ＆ドロップは「移動」として扱われます。
これを解決し、常に「コピー」をデフォルトにしたい場合は、他の回答にある通り「OneDriveフォルダーを別の物理ドライブ（D:ドライブなど）に移動する」のが最も確実な方法です。
もし操作を誤ってファイルを意図せず移動してしまった場合でも、Ctrl + Z を押すことで直前の操作を元に戻すことができます。これも覚えておくと便利です。