この問題は、Windowsが仮想デスクトップ切り替え時に、最後に「単一の画像」として設定された背景に戻ろうとする不具合が原因です。以下の手順で回避できる可能性が高いです。
推奨される解決手順
まず、不要な画像（または一時的に作成した画像）を1枚用意します。この画像は後で削除します。「設定」>「個人用設定」>「背景」を開き、「背景をカスタマイズ」で「画像」を選択します。「写真を参照」ボタンを押し、ステップ1で用意した一時的な画像を選択して背景に設定します。背景が一時画像に変わったことを確認したら、再度「背景をカスタマイズ」で「スライドショー」を選択します。スライドショーに使用したい画像が入っているフォルダを選択します。最後に、エクスプローラーを開き、ステップ1で用意した一時的な画像ファイルを完全に削除します。Windowsが以前の「画像」設定に戻ろうとしても、参照先のファイルが存在しないため、スライドショー設定が維持されるようになります。