こだま私の環境(Windows 11)でも、ドラッグ＆ドロップする方法は機能しませんでした。デスクトップにドラッグしようとすると、禁止マーク（円に斜線）が表示されます。右クリックしても「アンインストール」か「タスクバーにピン留めする/外す」しか選択肢にありません。Windows 11はもっとユーザーフレンドリーであるべきなのに、少しがっかりです。
結局、新田さんが紹介している方法で解決しました。以下に手順を再掲します。
Windowsキー + Rキーを押し、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開きます。shell:AppsFolderと入力し、OKをクリックします。アプリケーションフォルダが開くので、ショートカットを作成したいアプリを探します。アプリアイコンを右クリックし、ショートカットの作成を選択します。警告のプロンプトが表示されたら、はいをクリックします。