Windows標準のzip展開機能がサポートしていない暗号化形式（例: AES-256）で圧縮されている可能性があります。
解決策として、7-Zipのような高機能なファイルアーカイバをインストールして使用してみてください。多くの暗号化形式に対応しているため、これで解凍できる場合がほとんどです。
もしそれが難しい場合は、ファイルの送信者に連絡し、より互換性の高い「ZipCrypto」という暗号化方式で再作成してもらえないか依頼する方法もあります。ただし、この方式は現在の基準ではセキュリティ強度が低い点にご注意ください。