Windowsの標準機能ではご希望の動作は実現が難しいですが、サードパーティ製のツールを利用することで可能になります。例えば、BrowserSelectorやBrowser Tamerといったフリーソフトがあります。これらのツールを既定のブラウザとして設定すると、リンクをクリックした際にどのブラウザで開くかを選択する画面を都度表示してくれます。設定手順は以下のようになります。
上記のようなツールをインストールします。Windowsの「既定のアプリ」設定で、Webブラウザーをそのツールに変更します。これで、リンクをクリックするたびに、インストールされているブラウザ（Edge, Chromeなど）の一覧が表示され、選択できるようになります。ご自身の環境に合ったツールを探してみてはいかがでしょうか。