解決済みのようですが、補足情報として別の方法も共有します。ファイルの種類やプロトコルから探す代わりに、アプリから直接設定する方が簡単な場合があります。
この方法は、特定のアプリがどのプロトコルやファイル形式を扱えるかを一覧で確認・設定できるため便利です。
「設定」→「アプリ」→「既定のアプリ」を開くところまでは同じです。画面を下にスクロールするか、検索ボックスに「WinSCP」と入力して、アプリを見つけます。WinSCPをクリックすると、このアプリが関連付け可能なファイル形式やリンクの種類(プロトコル)の一覧が表示されます。その中から「FTP」という項目を探し、右側に表示されている現在の既定のアプリ(例: Microsoft Edge)をクリックします。切り替え先のアプリとして「WinSCP」を選択し、「OK」をクリックします。これで、FTPプロトコルがWinSCPに直接関連付けられます。