以下の手順で操作してみてください。
Windowsキー + Rキーを同時に押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログボックスを開きます。
shell:AppsFolderと入力し、OKをクリックします。これにより、アプリケーションフォルダが開きます。
アプリケーションフォルダ内で、ショートカットを作成したいアプリを見つけます。
アプリアイコンを右クリックし、ショートカットの作成を選択します。
「ここにショートカットを作成することはできません。デスクトップ上に作成しますか？」という主旨の警告が表示されたら、はいをクリックします。